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Informa

衍生品大师级课程

五天的强化训练

2020年11月16日至20日

伦敦市中心

议程总结(访问完整的议程,在衍生品Masterclass这里)

  • 收益率曲线,掉期和利率衍生品
    • 收益率曲线衍生品:对冲/套利分类,市场联系及概述
    • 远期利率协议(FRAs)
    • 交换固定腿现金流
    • 随机流动现金流估值(部分关键结果)
    • 互换收益率曲线和零息估值
    • 场外掉期点
    • 利率期货
    • 主成分分析(PCA)和掉期定价
    • 外汇货币掉期交易
    • 非标准和场外掉期
  • 期权:股票、利率期权
    • 衍生品合约:基本构件、套利边界、合成与策略
    • 衍生品估值:概念与见解
    • 理解期权风险:股票敞口(Delta)
    • 波动性(凸性)风险机制
    • 外汇货币期权
    • 利率、收益率曲线波动率与期权:FRAs期权组合
    • FRAs(互换)投资组合选择权
    • 表面波动渐近
    • 收益率曲线模型:动机
    • 衍生品定价工具:基本定理
    • 收益率曲线模型
    • 实施和校准收益率曲线模型:单因素模型
    • Black-Derman-Toy (BDT)模型:实现
    • blackderman - toy (BDT)模型:应用
  • 信用风险衍生产品模型
    • 信用违约互换(CDS):结构、定价和对冲
    • Mertonian/KMV结构模型(企业资产)方法
    • Jarrow-Turnbull (JT)简化形式(基于强度)模型:应用期限结构模型

计算机培训班

  • 远期现金流
  • 收益率曲线构建的基本原理,利率掉期与微观结构
  • 构建半年度交换
  • 建设年度交换
  • 指数插值
  • 引导式期货带零
  • 纳入期货条带价格
  • 评估外汇掉期
  • 评估现有的场外掉期交易
  • 结构化产品解决方案,嵌入和嵌入选项
  • 二项期权定价模型
  • 布莱克-斯科尔斯期权定价模型
  • 德尔塔中立的退出策略成本
  • 长期波动(Gamma)交易
  • 定价外汇期权定价利率上限和下限
  • 收益曲线模型和凸性调整
  • 构建Black-Derman-Toy (BDT)收益曲线模型
  • 评估利率上限,债券期权,互换,期货
  • 评估百慕大期权,利率掉期
  • BDT和黑市模式的比较-凹凸度调整
  • 单命名信用违约互换定价信用衍生品的主要用途
  • 默顿/ KMV二项式模型
  • Jarrow-Turnbull简化型模型