债券及固定收益专业课程

这是一次非常实际的债券和固定收益市场之旅。当你看到这些特色交易时，其中一些还不到24小时就已经出现，它们强调的是当今市场的运作方式。案例研究包括:以插值曲线为基准的公司债券，菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris International Inc .) 2029年5月2.875%，使用期限计算对冲比率，回购和逆转的使用，理解CoCos

五个练习包括:收益率曲线交易;时间加权对冲

课程计划:
第一天
。资本市场概述
。债券和固定收益机制
。市场惯例和转换
。实用的债券定价技巧
第二天
。浮动利率票据定价
。了解债券敏感性
第三天
。使用期限作为套期保值或交易技术
。债券投资组合管理
。要学会逆跳和反跳
。利率衍生品简介
第四天
。作为非标准债券定价的基准
。利率期限结构
。资产支持证券——债务互换和债券市场
第五天
。资产互换和债券市场
。掉期定价-掉期估值
。信贷曲线和基准